Диффузия со случайными параметрами
Абстракт
В работе рассмотрен случайный процесс, являющийся решением стохастического уравнения, отличающегося от уравнения Ито тем, что его коэффициенты зависят еще от некоторой цепи Маркова.
Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 22 (1970), no. 5, pp 601-602.
Зразок цитування: Сергеева Л. В., Тетерина Н. И. Диффузия со случайными параметрами // Укр. мат. журн. - 1970. - 22, № 5. - С. 695—696.
Повний текст
