О функции плотности вероятностей процессов, определяемых интегро-дифференциальными уравнениями
Абстракт
С помощью асимптотических методов и теории условных марковских процессов получено уравнение для плотности вероятностей процессов, определяемых стохастическими интегро-дифференциальными уравнениями.
Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 35 (1983), no. 2, pp 195-201.
Зразок цитування: Нгуен Тиен Кхием О функции плотности вероятностей процессов, определяемых интегро-дифференциальными уравнениями // Укр. мат. журн. - 1983. - 35, № 2. - С. 227—234.
Повний текст
