О разложении характеристического функционала линейной стохастической системы в степенной ряд
Абстракт
Изучается задача Коши $dx/dt = A(t)x,\;x(t_0) = x_0$, где $A$ — случайная матрица, $x_0$ — случайный вектор. Строится детерминированное дифференциальное уравнение с вариационными производными для характеристического функционала матричной функции $A$ и решения $x$. Получены условия существования и единственности классических решений и разложение характеристического функционала в равномерно сходящийся степенной ряд.
Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 41 (1989), no. 9, pp 1041-1047.
Зразок цитування: Задорожний В. Г. О разложении характеристического функционала линейной стохастической системы в степенной ряд // Укр. мат. журн. - 1989. - 41, № 9. - С. 1207–1214.
Повний текст
