Оценки для распределения супремума одного класса случайных процессов
Абстракт
Для деякого класу передгауссових випадкових процесів знайдені експоненціальні оцінки „хвостів" розподілу їх супремума. Одержані результати застосовуються до квадратичних форм гаус-сових процесів та процесів, що задаються у вигляді стохастичних інтегралів за процесами з незалежними приростами.
Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 45 (1993), no. 5, pp 647-661.
Зразок цитування: Булдыгин В. В., Козаченко Ю. В. Оценки для распределения супремума одного класса случайных процессов // Укр. мат. журн. - 1993. - 45, № 5. - С. 596–608.
Повний текст
