Асимптотично оптимальні оцінки моментів зміни
Абстракт
Розглянуто задачу знаходження асимптотично оптимальних оцінок багатьох моментів зміни у випадку неповної інформації про розподіли. Доведено, що оцінка максимальної вірогідності, яка є асимптотично оптимальною, за певних умов залишається такою при підстановці оцінок щільності замість справжніх значень. Задачу розв'язано для випадку одного моменту зміни, й отримані результати узагальнено на випадок кількох моментів зміни.
Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 58 (2006), no. 3, pp 458-471.
Зразок цитування: Шуренков Г. В. Асимптотично оптимальні оцінки моментів зміни // Укр. мат. журн. - 2006. - 58, № 3. - С. 406–416.
Повний текст
