Рассматривается последовательность серий случайных величин, образующих в своих последовательных суммах однородную цепь Маркова. В терминах условных моментов этих случайных величин в случае существования плотностей строится асимптотическое разложение для плотности суммы случайных величин. Оценка для остаточного члена в разложении учитывает наличие моментов распределения этой суммы.
Зразок цитування:Литвинов А. Н. Предельная теорема для плотностей марковских сумм случайных величин // Укр. мат. журн. - 1969. - 21, № 4. - С. 549–557.
