Теорема Гирсанова для стохастических потоков со взаимодействием
Абстракт
оведено аналог теореми Прсанова для стохастичних диференціальних рівнянь із взаємодiєю $$dz(u,t) = a(z(u,t),μt)dt + ∫R f(z(u,t)−p)W(dp,dt),$$ де $W$ — вінерів листок на $ℝ × [0; +∞)$, а функція $a(∙)$ має спеціальний вигляд.
Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 61 (2009), no. 3, pp 435-456.
Зразок цитування: Маловичко Т. В. Теорема Гирсанова для стохастических потоков со взаимодействием // Укр. мат. журн. - 2009. - 61, № 3. - С. 384-390.
Повний текст
